Yoris PUJOL
Responsable pédagogique
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Parcours Finance quantitative et actuariat (FQA)
Dernière mise à jour :
Ce parcours vise à former des spécialistes de l'analyse et la gestion des risques dans le domaine de la finance de marché, crédit et assurance, et gestion d’actifs, en s'appuyant sur des compétences fortes acquises en finance quantitative et actuariat.
Objectifs
Le parcours IREF FQA forme des spécialistes de l’analyse, la gestion et la valorisation des risques dans le monde de la finance de marché, crédit et assurance, et gestion d’actifs, en s'appuyant sur des compétences fortes acquises en finance quantitative et actuariat.
Nos diplômés disposent de solides connaissances en finance quantitative, risque, assurance une excellente maîtrise des techniques statistiques et des méthodes d’aide à la décision associées. Ils seront à ce titre préparés tant sur le plan théorique qu’opérationnel à affronter des missions requérant de mobiliser des méthodes pointues visant la valorisation, le contrôle et la couverture des risques financiers tout comme la mise en place d’outils associés en matière de gestion d’actifs mais aussi de comprendre des environnements complexes tant au niveau réglementaire qu’en terme de complexité des produits (assurantiels, financiers). Leur aisance en informatique est un plus indéniable pour affronter ces missions (maitrise des langages Python, R, VBA, ).
Compétences développées
Nous cherchons à donner à nos étudiants un ensemble de compétences sophistiquées et une vraie capacité d’analyse et de modélisation qui puisse être pleinement opérationnelle. Elles peuvent être déclinées comme suit :
- Compétences en économie : théorie de la décision dans l’incertain, Économie du risque et de l’assurance, Macroéconomie monétaire et financière, Economie de l’innovation
- Compétences en finance : Théorie financière, Value at risk, Scoring, Gestion des risques de marché, Environnement prudentiel et gestion des risques, Finance et risques climatiques, Gestion de portefeuille, Analyse financière, Corporate Finance, Actuariat, Finance mathématique et computationnelle,
- Compétences en sciences des données : Datamining, Data Visualisation, Économétrie des séries temporelles, Économétrie des big data I.
- Maitrise des langages de programmation : Python, R-Project, VBA
Description des enseignements
Syllabus à télécharger (Master 1)
BCC 1 : Data science tools for economics (niveau 1)
SEMESTRE 1
UE 1.1 : Statistiques Inférentielles / R - Remédiation
UE 1.2 : Économétrie 1
UE 1.3 : Représentation de données et statistique multidimensionnelle
UE 1.4 : Outils informatiques pour les sciences des données
BCC 2 : Data science tools for economics (niveau 2)
SEMESTRE 2
UE 2.1 : Économétrie des séries temporelles
UE 2.2 : Économétrie des Big Data 1
UE 2.3 : VBA pour Finance
BCC 3 : Fondamentaux en Économie et en Finance
SEMESTRE 1
UE 3.1 : Économie de l'incertain
UE 3.2 : Marchés financiers et politique monétaire
UE 3.3 : Optimisation
1 UE à choisir parmi les 2 suivantes :
UE 3.4 : Mise à niveaux Mathématiques
UE 3.5 : Mise à niveaux Économie
BCC 4 : Finance, risque et assurance
SEMESTRE 2
UE 4.1 : Théorie financière
UE 4.2 : Économie du risque et de l'assurance
BCC 5 : Finance de marché et d'entreprise (niveau 1)
SEMESTRE 2
UE 5.1 : Économie de l'innovation
UE 5.2 : Gestion de portefeuille 1
UE 5.3 : Corporate Valuation (Analyse financière)
UE 5.4 : Commodity Trading
BCC transversal 1 : Soft Skills and Career Development
UE1 # : Anglais (SEMESTRE 1)
UE libres / facultatives / Supplément diplôme
UE libre 1 Mise en situation professionnelle /TER - TEP
UE libre 2 : Sport
UE libre 3: Stage en milieu professionnel
UE libre 4 : Soft Skills
Syllabus à télécharger (Master 2)
BCC 6 : Finance de marché et d'entreprise (niveau 2)
UE 6.1 : Gestion de Portefeuille 2
SEMESTRE 3
UE 6.2 : Corporate finance
SEMESTRE 3
UE 6.3 : Mise à niveau Finance
SEMESTRE 3
BCC 7 : Finance, risques et assurance (niveau 2) : Data-driven risk assessment & Computational Finance
UE 7.1 : Scoring et applications, risque credit
SEMESTRE 3
UE 7.2 Value at Risk
SEMESTRE 3
UE 7.3 : Actuariat (Vie et non vie)
SEMESTRE 3
UE 7.4 : Finance Mathématique
SEMESTRE 4
UE 7.5 : Computational Finance
SEMESTRE 3
UE 7.6 : Climate Risks and Finance
SEMESTRE 3
BCC 8 : Gestion des risques
UE 8.1 : Gestion des risques de marché
SEMESTRE 3
UE 8.2 Environnement prudentiel de la gestion des risques
SEMESTRE 3
BCC 9 : Soft Skills and Career Development (S1-S4)
UE 9.1 : Séminaires professionnels et Soft skills
SEMESTRES 3 et 4
1 UE à choisir parmi les 2 suivantes :
UE 9.2 : Professional Internship / Stage Professionnel
SEMESTRE 4
UE 9.3 : Research Internship / Stage de recherche
SEMESTRE 4
UE 9.4 : Anglais de la finance
SEMESTRE 4
UE libres / facultatives / Supplément diplôme
UE libre 1 : Mise a niveau Finance (ENSEIRB et nouveaux arrivants)
UE libre 2 : NUMERICS
Maquette de la formation - M1 IREF FQA
Mise à jour du lien vers la maquette : 07/02/2024
Maquette de la formation - M2 IREF FQA
Mise à jour du lien vers la maquette : 07/02/2024
Les débouchés
- Contrôleur des risques
- Modélisateur risque crédit, marché, liquidité
- Analyste quantitatif
- Gérant d’actifs
- Sales
- MOA SI finance et risques
- Métiers de l'actuariat
Conditions d'accès
Master 1
Les candidatures pour le M1 IREF sont évaluées par une commission transversale aux différents parcours de la mention MAS.
Cette commission se prononce en fonction des préférences émises par les étudiants sur les choix en matière de parcours et tient compte des capacités d'accueil, le cas échéant.
L'accent est mis sur la capacité de réussite et d'adaptation des étudiants sur le parcours sélectionné en premier choix.
Master 2
Avoir réussi une première année de master répondant aux exigences de ce parcours.